先进算法交易实现成交量精准匹配

  信息化技术的应用使金融投资行业的技术手段发生巨大的变化。而机器学习技术及数据挖掘技术的进一步深化,使算法交易被越来越多的投资者所采用,成为智能化算法、数学模型与投资者主观意愿的完美结合。上海少伯资产管理有限公司总裁江义鑫主持研发的少伯证券智能算法交易系统,可以最大程度实现预期目标,让交易更快速,更智能,更精准。

  算法交易又称自动交易或者机器交易,通过使用计算机程序来发出交易指令,并能决定交易时间的选择、交易的价格,甚至包括最后需要成交的数量。目前,许多证券、基金等金融机构在证券交易中仍然采用人工下单模式,由经理发出指令,交易员手动执行,在这种交易模式下,很难应对大规模的交易量。这种工作机制下,发生错误的概率较高,而且还会延误机会,很可能在操盘手操作尚未全部完成时,市场上就出现了新的变化与波动,因此错过最佳的交易时机,影响最终的交易效果。而算法交易则可以及时发现时机,并实现全自动的交易操作,在最短时间内获得利润,帮助金融投资机构抓机会,实现业务规模与盈利水平的双提升。而个人交易者在使用算法交易时,则不再需要时刻关注市场行情,就能把握住机会,最大程度实现获得的目标。

  江义鑫先生主持研发的少伯证券智能算法交易系统,引入了国内目前最全、最优、最精准的算法库,集成了丰富高效的算法,可提供按时间,按价格,按成交量,按盘口等各种场景的最优算法群。该系统既能进行被动型算法交易,也能进行主动型算法交易。在开启被动型算法交易时,系统不会根据市场的状况主动选择交易的时机与交易的数量,而是在利用历史数据估计交易模型的关键参数条件下,按照投资者选择的既定交易方针进行交易,可有效防止滑价情况地出现;而在选择主动型算法交易时,系统根据市场的状况做出实时的决策,判断是否交易、交易的数量,以及交易的价格等。主动型算法交易更注重价格趋势的预测,如判断市场价格在向不利于交易的方向运动时,就会自动推迟交易的进行,反之则加快交易速度。此外,系统还采用智能化交易策略,在市场价格高于市场均价的时候,根据市场价格的走势,不同程度地减少提交量,在保证高价位的低提交量的同时,防止出现价格的持续上涨而提交量过度向后聚集的情况。在市场价格低于市场均价的时候,系统根据市场价格的走势,不同程度地增加提交量,在保证低价位的高提交量的同时,能够防止价格的持续走低而提交量过度提前完成。系统通过智能算法策略,根据用户潜在需求实现自身交易量提交比例与市场成交量比例地精准匹配,在减少对市场冲击的同时,获得市场成交均价的交易价格,大幅提升订单转化率。同时,系统也可满足用户一些特定或较复杂的交易需求,快速地为用户提供新的交易算法。

  少伯证券智能算法交易系统是目前最为先进的算法交易系统,在2018年10月举行的“中国金融科技优秀产品奖 ”评选活动中,一举荣获一等奖。江义鑫表示,算法交易的兴起对整个金融市场产生了深刻的影响与变化,在行业内被认为是智能化算法、数学模型与投资者主观意愿的完美结合,虽然现在的普及率还不够,但在未来必将在金融机构、投资者交易中获得广泛应用。

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